1,000,000$ 交易计划
以量化交易为生

看过《我的入市之路》的群友就知道,群主是2013年接触到外汇保证金这个事物的,至今已经有9年了,这9年交过了太多太多学费(标题略有夸张😂),群友“装扮者”期待有篇文章讲一下如果锻炼自己的交易水平,不再受困于各种交易情绪,群主看了他说的自己“失败”的交易历程,感慨万千,所以决定今天把这篇准备了很久的交易心得发出来,作为一个阶段性的参考,也希望后来者能够少走一些弯路,或者从中找到新的方向,这篇文章的小节我会按照一定的顺序进行编排,希望你读完最终能明白为什么是这样的先后顺序,话不多说,我们切入正题。

# 永远不要借钱去“做外汇”!

我很少在文章中用叹号,如果我用叹号了,那么一定是这件事非常重要,永远不要借钱去“做外汇”!这和普通的信贷不同,借钱去做外汇是透支自己去面对99.999999999%的失败率!不要借钱给别人去做外汇,也不要向别人借钱去做外汇,不管是网贷还是信用卡还是个人,都不要去借!

下面来讲为什么,假设你有一个篮子,篮子里面有100个鸡蛋,你用这100个鸡蛋去做生意,那么不管亏了还是赚了,你的风险都是可控的,就是这100个鸡蛋,亏了也好赚了也好,你还有鸡可以生蛋,还有东山再起的能力,所以你去做生意的时候就能放开手操作。但如果你觉得这100个蛋少了,向第3方又借了1000个蛋去做生意,那么你这生意是永远不可能做成的!不止是因为你面临的风险远远大于这1100个蛋,而且你还会因为心理上的压力而奔溃!无数人傻就傻在永远都无法理解赌博和投资的区别,永远是指望着赚快钱赚大钱,烂赌仔永远处在社会的最底层,过一千年一万年也不会变!

任何投资最重要的就是风险可控,野心和实力不匹配只会让自己输到裤衩都剩不下,资本市场充满激情不假,但也是弱肉强食的强者世界,从借第一笔钱去做外汇开始,你就已经注定了后续失败的结局,因为越亏你就会越借,最终窟窿越来越大,搞得妻离子散,落个孤家寡人,到那个时候什么后悔药都没有用了!如果你在读到这一段的时候已经借了钱在做外汇,现在就去出金把坑填了,不要再给资本家送钱了,求求你了,放过自己。

永远不要承担自己无法承担的风险。

# 珍惜你的士兵

如果你账户里只有100块钱,那么这100块钱就是你100个士兵,你要依靠这100个士兵在这个乱世中生存下来,首先就是要有仁爱之心。

士兵是要上战场的,作为将军的你无法保证每个人都能最终平安回家,但至少你可以在做决策之前更谨慎一些,更珍惜你的这些士兵一些,因为没有这些士兵,你在乱世中只会死得更快。

可能有人会觉得群主比较搞笑,钱就是钱,怎么搞得好像是打仗一样,还要排兵布阵吗?没有错!就是要排兵布阵。

你可以这样规划,这100个士兵,分成风林山火四营,每营25个人,风字营为先锋探路,林字营为前军主力,火字营为机动战力,山字营为中军支援,风字营林字营火字营根据战场形势依次进入战场(而非一股脑全部投入),当他们在战场中奋力搏杀时,永远相信背后有个山字营随时可以支援自己(这就是不动如山),战场上形势瞬息万变,一开始占据天时地利人和的军队最后也未必能笑到最后,作为一军之主的你,要对士兵的牺牲有心理准备,但同时也不能让士兵作无意义的牺牲,军令一出便难以收回,所以在大局把控时,每一个战略决策都必须谨慎,对顺势和逆势的情况都要有预案,这样执行你命令的士兵才会心无旁骛地拼杀,因为他们相信你能带领他们走向胜利,你掌握的不是他们的生死,而是他们的信任。

如果你对自己的士兵(钱)持无所谓的态度,那么你最终也会被士兵抛弃,有仁爱之心并不是要你去做葛朗台,而是在欲望膨胀之前,先认清自己拥有的资源,看清自己的优势,和自己的士兵凝聚在一起,为了明天活下来的希望而努力拼杀。

# 每一笔交易都需要成本核算

在上一篇文章《量化交易萌新指南2022》中,我讲到了交易成本的理论基础,这里需要把它们再复制过来再强调一遍,以下就是我们在交易中必然会遇到且容易被忽视的交易成本:

  1. 点差成本(买价Ask和卖价Bid之间的差值就叫做点差)
  2. 滑点成本(你下单的价格与实际成交的价格之间差值就叫滑点,绝大部分平台都会滑点,且是不利于你的滑点)
  3. 隔夜利息(不同品种的隔夜利息都不相同,且会变化)
  4. 价格成本(摸顶抄底就是为了获取更低的价格成本)
  5. 保证金成本(持仓占用的保证金也是一种成本)
  6. 时间成本(持仓的时间是一种温和的水平线成本)
  7. 风险成本(当市场价格朝不利于你的方向前进时,风险成本会增加,反之会减少)

商业世界里有一种东西叫成本核算,核算这笔买卖是否划得来,成本多少,能赚多少,如果砸手里了会亏多少,换到做外汇里,我们也要对当前持仓有成本核算,对每一笔订单都要有成本核算,因为从你开单的那一刹那开始,这部分交易成本你就已经支付出去了,并且还会随着风险成本的变化而变化,随着时间成本的增加而增加,所以你需要关注到这些成本,并进行精密计算,因为你需要至少战胜这些交易成本,你才能保本,保本本身就非常难了,但是只要你跨过了保本这个阶段,获利就不会显得那么难了。很多人往往只盯着获利,心里只有赚钱却看不到风险,也没有成本核算,最终只会在支付交易成本的阶段就被绊倒,四脚朝天仰面而泣。向前走的时候要看清楚前面的路,保本就是99%的交易者最难也是最被忽视的挑战。一旦你开始建立以保本为目标的交易策略,那么围绕着交易成本展开的话题,便能引起你充分的兴趣了。

那么问题来了,如何才能尽可能的保本呢?我们按照上面列出的各种交易成本逐一进行破解:

【点差成本】

不管你用的平台是浮动点差还是固定点差,都需要关注到交易品种的平均点差,比如平均值是30个pip,最大的时候120个pip,最小的时候10个pip,那么可以克服成本的一点,就是选择在点差平均值内开/平仓,点差显著扩大并极度不稳定时,一般意味着极大的风险事件即将发生或正在发生,或者是流动池干涸,平台难以找到订单撮合交易,当然,有一种情况是完全可以不管点差成本该平仓就平仓的,那就是风控硬止损/硬止盈时,甭管它点差多高,先跑了再说。

【滑点成本】

有些平台的点差看起来很低,但其实滑点很多,滑点在mt4/mt5的后台都是可以设置的,这一点是必须要接受的事实,只是这个滑点有的多有的少而已,总的而言,你能做的就是尽量选择那些滑点少一些大平台,并且尽量在多空交战不那么惨烈的时候进/出场,以尽可能地减少滑点。

【隔夜利息】

隔夜利息相对而言是比较温和的一种成本,你只需要关注隔夜利息是负数的品种,并且根据持仓数量计算出每天增加的隔夜利息,至少要做到心中有数,对于哪个货币处在高息状态也要知道,这对隔夜利息有直接的影响,并且你还需要知道星期几是三倍隔夜利息(因为周六周日不开盘,所以一个星期里会有一天是三倍隔夜利息,这个在品种规格里可以看到)。

需要注意的是,这里时间都是平台时间,而不是你本地计算机的时间,也就是这里的时间:

【价格成本】

同样的交易方向,我的价格成本比你的低1000个点,就注定了我比你更能拿得住单子,降低价格成本有给非常简单又行之有效的办法,就是用限价单(Buylimit/Selllimit)去以更好的价位成交,即便可能会成交不了,但是如果成交了,你的价格成本也会降低很多。

低买高卖,摸顶抄底,都是老生常谈了,归根结底,就是能以更优势的价格去进出市场,不止是入场,出场同样可以利用限价单。

同样的,也可以利用虚拟持仓喊单,然后浮亏跟单,你可以完全按照自己之前的交易习惯进行操作,只是这一次你操作的是一个模拟账户,当模拟账户整体浮亏到超过一定数值时,你再跟单到真实的账户里,你也可以跟网上各种公布自己只读密码的“大神”账号,然后选择浮亏跟单即可。

【保证金成本】

保证金决定了你的账户当前能开出的最大仓位,和大家的直觉不一样的是,被锁定的保证金其实也是一种成本,你也许会问,只是锁定了,这个钱又没有动,怎么就变成成本了呢?这里我就不直接告诉你答案了,相信聪明的你仔细想想就能想明白。

保证金成本也是硬性成本之一,虽然很多人都选择以损定仓,但是在较低杠杆的情况下,保证金的成本核算也可以帮助很好的计算单笔仓位、仓位步进和最大仓位,如果超出自己计算出来的值时,要么你就要选择入金,要么你就要选择降低仓位。

预付款比例这个数值是一个非常好的风控数值,也许你已经习惯了长期忽略它,但现在是时候把它捡起来吹一吹了。

【时间成本】

时间成本是曲线增长的,算是比较好控制的了,和大多数的直觉相反的是,虽然时间成本线性增长,但如果订单快进快出,时间成本会有一个毛刺,也就是如果你只花了3s钟开启并了结了一个头寸,你实际的时间成本是无限大的。也可以这样理解,时间成本是先陡后缓的平和曲线。

时间成本无需克服,只要关注即可。

【风险成本】

风险成本是会随着市场变化而变化的,当市场朝有利于你的情况发展时,风险成本在降低,当市场朝不利于你的情况前进时,风险成本在增高,这里就必要为风险成本设定一个阈(yù)值了,风险成本阈值也是风控工具里最基本的数值。

 

看到这里你就知道了,交易成本只能降低,无法消除,绞尽脑汁降低成本只是保本的第一步而已,但是没有这第一块砖,后面的高楼大厦就无从谈起,请务必注意这一点。

# 善用风控工具

不管你是手动交易还是EA交易,风控工具都是必备的,你可以设定宽松的风控,也可以设定严格的风控,总之这个东西你可以不知道,但知道了就不能没有。😊

一个标准的风控工具应该包含以下几个功能:

【整体浮盈/浮亏风控】

聪明的小明就问了,浮亏风控我可以理解,浮盈为什么还要风控啊,这里便需要先理解盈亏同源,也就是风险和收益是成比例的,而风险永远是大于收益的,如果有风险远远小于收益的好事,那也轮不到你🤣,浮盈的风控可以和浮亏风控是一样的规则,只是数值不同,一个正一个负,这个整体风控阈值是硬性风控,到达了这个阈值就必须要减仓,这里要注意,是减仓,而不是清仓,出场和入场在理想情况下应当保持步调一致,也就是缓步入场,再缓步离场。

【单笔订单硬止损/止盈】

聪明的小明就要问了,我都已经有整体风控了,为了还要给单笔订单设硬止损/止盈?这里就需要知道什么是硬止损/止盈了,硬止损/止盈就是那个你设定了以后,你希望永远也不要打到的值,但是如果黑天鹅打到了那个值,这个硬止损/止盈能保证你第二天尿尿的时候不抖。

【单笔仓位限制】

单笔仓位限制其实很好计算,比如用常见的以损定仓法,用能够接受的单笔硬止损去计算单笔仓位,当然实际的情况要更严格一些,随着资金的增长,你能接受的单笔仓位可能会加大,但同时你能接受的风险也会逐渐减小。

【总仓位限制】

总仓位限制是非常重要的风控数值,因为它和整体浮盈/浮亏风控是关联的,总仓位限制的数值决定了整体风控所能承受的市场变化阈值。

总仓位限制可以从持仓手数上限制,也可以从订单数量上限制,超过这个总仓位的新增持仓都应该被风控直接干掉😂。

聪明的小明就要问了,我开了单之后被风控立刻干掉了,我这不是送钱吗?那群主就要说,你非要送,我有什么办法呢?

【风险事件限制】

风险事件就包括流动池干涸,体现在报价上就是点差突涨,还包括一些固定的基本面事件,比如每个月的非农,还有央行议息,cpi月率等等,这些时间基本都是固定的,可以查阅得到的,必然会在某年某月某日某时发生的,对风险事件不同的人有不同的看法,有的人喜欢风险事件,认为风险事件给市场带来了流动性,有的人则认为风险事件过于危险,应当拉紧风控,收缩仓位。但不管怎么样,体现在风控工具这里,至少也应当是对用户进行提示,对危险的操作进行警告,比如在风险事件中贸然进场,或者在风险事件中反复摸顶猜底等。

 

风险最终仍然是交易者承担,但是风控工具可以帮助交易者知道风险在哪里,如果规避的话如何规避,帮助交易者建立自己基本的交易策略,配合上一节的成本核算,了解自己面临的风险,估算风险和收益的比例,并做好相应预算。

总之风控工具只是辅助,关键还是看交易者自己,但是在总管不住手的情况下,一个强制的风控工具应该比电疗要有效果一些。

# 获利的本质

首先要确定一件事情,就是亏损才是最正常的情况,所以在一不小心获利的时候,一定要找出那个让你获利的客观原因,亏损的时候多总结自身的主观原因,获利的时候多总结非自身的客观原因,并且把这些客观原因认真记录下来,逐渐拓展并验证,最终构建自己稳健的交易系统。

那么聪明小明就要问了,获利的本质到底是什么?为什么有时候钱那么容易赚到,为什么有时候又那么难?这里我们首先要知道,扣除掉你的交易成本,你是处在一场负和而不是零和游戏中,在交易者和平台之间,平台才是那个稳赚不赔的,在赌客和赌场之间,赌场才是那个稳赚不赔的,所以交易者天然便处于弱势,而这种弱势并不会因为你有多聪明而改变。

你知道每一次tick报价的背后都发生了什么吗?你不知道,我也不知道,但是我知道这背后一定是发生了什么,有人根据有限的条件作出了不同的判断并据此进行了仓位调整,至于这背后到底发生了具体哪些事,我们谁也不知道,我们能看到的只有报价。

获利的本质就是得到了一个有利于你仓位的报价。

报价是综合了一切的结果,注意是结果,结果背后的东西是黑盒,你只能猜测,普通交易者无法知道这背后的事情,即便你手眼通天能知道,那一瞬间也早就过去了。

交易者应当关注到tick报价,但是24小时运行的市场,那么多货币品种,实时关注到每一个tick显然是不可能的,这个时候量化交易工具的优势就体现出来了,你完全可以用一个量化交易工具去追踪每一个tick,并综合得出一些有用的信息,甚至是形成一套tick指标,同时要注意的是,任何指标都是存在滞后性的,随着指标在时间维度上的展开,滞后性也会相应增加,表现在直观感受上,就是指标的图形变化,指标的图形是会被右侧新出现的报价数据修正的,正是因为它修正过了,你事后再去看的时候,会觉得某些指标实在是太准了,但其实之前它也未必准,只是修正过了。

# 信息差与资源差

信息也是一种资源,如果你能知道一些别人不知道的信息,或者拥有一些别人没有的资源,那么你就有可能在市场上占据优势。

聪明的小明就问了,现在市场这么透明,公开的消息谁都能看到,还有什么信息差可以建立?

的确,公开的消息、数据谁都可以看到,并且对于同样的消息和数据不同的人会得出不同的结论,信息差又要如何建立呢?

这里就需要知道一个事实,对于交易者而言,你的头寸对于平台而言是透明的,对于更大的流动池而言,平台的头寸是透明的,这些是信息差,那么对于你而言,知道这些是透明的就是一种信息差,因为还有很多人不知道。你看了群主的这篇文章,大多数人没看过,这就是一种信息差,你自创了一种指标,这就是一种信息差,你自己实现了一种量化交易模型,这就是一种信息差,量化基金通过神经网络识别训练出了交易AI,这是一种巨大的信息差,只有这些信息差累积到一定程度,你才能从中获利。

这些积累不会是那么显而易见的,也不会是别人送给你的,但是如果你和别人完全没有信息差,就往往会是亏损的大多数,为什么,因为市场是由资本决定的,谁的钱多谁有理,价格也是由资本决定的,谁的钱多价格就听谁的,价格趋势比拼的是钱,而不是交易者的数量,而大部分的钱都是在少部分人的手里的。

再来说资源差,如果我有1000000$,你只有1000$,你能承受10%的风险,那我能承受10%的风险吗?答案是不能。我能开出总计100手的仓位来,你最多开到1手就爆仓了,我和你的交易实力谁更强?要注意并正视资源差,从资源差也能反推出一些信息差,同样的入场点位,为什么另一个人能拿住单子,而我却拿不住?很有可能就只是他的账户净值比你的大。所以在自己经济条件允许的情况下,该氪金就要氪金,但是氪金并不意味着盲目地加大仓位,甚至是满仓。

与其临渊羡鱼,不如退而织网,如果你能这个市场站得住,那么必然是有两把刷子的,这两把刷子不可能是别人给你的,也不可能单纯通过购买买到,只能是自己日积月累以灵气汇聚而成。(不能再吹了,再吹群主就要去修仙了)

# 心理博弈

这里补充一个话题,就是关于交易心理如何控制,有些人交易的时候心理起伏特别大,盈利了兴高采烈,止损了垂头丧气,无心上班,这里群主开出几味药,希望有交易心理障碍的同学按时服用:

  1. 控制交易频次,要深刻认识到交易机会不是时时刻刻都有的,事实上每天较好的出入场机会一只手都数得过来,很多时候连一次都没有,生活啊,要挨得住寂寞。
  2. 听风控爸爸得话,如果你管不住手,就找个比你厉害得风控工具来帮你管住手,手机上也不要登主账号,而是登只读账号。
  3. 没事的时候可以看盘,但次数不能比尿尿的次数多
  4. 控制交易仓位,如果你下了一个单,会让你茶不思饭不想,担惊受怕的,那这个单100%就已经超过了你能承受的仓位了
  5. 接受亏损,不管是过去的亏损还是未来的亏损,统统接受,把亏损当成学费,当成氪金买的装备,换一种角度去看待亏损,得到一个全新的世界
  6. 多到群里聊天沟通,有什么事别自己憋着,人啊,不能对自己太残忍,就像憋屁一样,如果你一直憋着,会是多么可怕!
  7. 多做好事帮助他人,利人才能利己,比如现在做多欧元的话,就是帮助欧元区反抗美元霸权,以此类推。
  8. 有什么好的心得体会,有什么特殊的会所体验,多到群里交流分享,不要闭门造车,闭门造车只有死路一条,思想的火花需要碰撞,不管是赚了还是亏了,成功了还是失败了,都应该分享出来,不仅是对自己的总结,无意中也许能帮助到许多人。

今天我主要讲了这样几点,永远不要借钱去“做外汇”,珍惜你的士兵,珍惜你的资金,每一笔交易都需要成本核算,善用风控工具,抵御意外风险,了解获利的本质,了解信息差与资源差,建立属于自己的信息差和资源差,学会心理博弈,生死看淡,不服就干。

以上就是我码了一天字的全部内容了,感谢你的阅读,如果对你有所启发,欢迎评论/转发/点赞,关注我,我是你的老色胚群主。

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